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Coffeeさん、本文に採用していただいきありがとうございます。 今でも東証のHPでも紹介されている思いますが、データを送信する 東証から見て、受け手は3つのレベルに分類されていました。 レベル1. 対象 東証の正会員 データサービス料金 80万円/月 レベル2. 対象 東証の準会員、国債先物のデータを配信しているので、主には銀行 サービス料金 160万円/月 レベル3. 対象 マスコミ(ロイター、ブルーンバーグ、QUICK、GLトレード等々) サービス料金 300万円/月 料金は、変更されているかも知れません。 正会員であれば、東証の場伝のナマデータを直接自己売買トレーダーに 送る仕組みを持つ権利があるので、レベル3のようなロイター経由・ QUICK経由のオンライン証券よりも、データの遅延は少なくなります。 先に説明しましたが、東証が配信するデータには始値、高値、安値、終値や 一年の高値、安値や決算データ等は、一切含まれておりません。含まれて いるのは、直近3つの歩みや気配、気配の数量、リアルタイムの出来高、 特別気配等のウォーニングです。オンライントレードで見れる、その日の 始値、高値、安値、終値や、PER、配当、一年の高値・安値等は、データを 再配信している、ロイター・QUICK等の情報ベンダーが独自に味付けをして 配信しています。それだけ、データの量が多くなるので、遅延する 可能性も高くなります。 さて、自己売買トレーダーの場合で、会社が東証の正会員の場合でも、 トレーディングの規模が小さく少人数ならば、東証に月80万円の サービス料金を払うよりも、ロイターやQUICKターミナルを使う方が、 コストを抑えられます。個人利用のオンライン証券でも、結局は ロイターの配信するデータを使用していますがその場合は、 インターネット経由。自己売買の場合は、INS1500かまたは同じ インターネットでも、100Mbpsの光なので、個人向けのオンライン 証券のデータに比べれば、更新速度に大きな差が出るでしょう。 今回のデータ遅延は、配信元の東証の問題ということですから、 ここまでの説明は、一般論です。今回の遅延の原因は、20億に迫る 出来高と、やはり気配を上下5本に変更したことの2つが起因していると 思います。
新天地さん。子龍さん。ルーレットさん。詳細情報感謝です。・ ・・どうりで先週の私のパーフォマンス良かったはずですわ。曲がりやとしての面目たちました。・・・とほほ。先週の板みてまして自分の注文の反映がないのとか約定がしたかどうかわからなかったので「ティック回数増えてるのでしょうがないか」くらいに考えてました。全くのお気楽人間でした。子龍さんのいわれるリスク管理できないですね。ほんとうにバカ丸出しでした。それで約定してるのがなお怖いということですね。しかし、個人商店主としてはどこにも文句いえませんよね。現状では。ところで、Eトレユーザーですが取引画面含めサイト一新してます。これで明日からやるようです。注文確認を省略なんて(便利な)機能もあります。システム障害連チャンさせといて急に変更とは・・・。証券会社→ベンダー→東証と幾つも障害物ありますな〜〜〜。子龍さん。NASDAQのダイレクトアクセスですが情報ソフトを立ち上げたときに情報ソフトにログイン+証券会社ログインのWログインになってると思います。金は証券会社じゃなくて銀行保管でしたか。いい加減なRESしかできませんが、そんなシステムだと思います。子龍さんもスキャルピング好きとは知りませんでした。私も垢抜けしないすかるぱーです。あらためて宜しくお願いします。
Jさま、皆様こんにちは。データの送信について話題になっているので少しだけ思ったことを。東証のサーバーはデータの配信を行う際に、いろいろな優先順位をつけている、(当たり前ですが)大きく分けて3つ。東証端末向けデータ、各社のディーリングシステムサーバー向けデータ、最後に今回話題になった市況報道向けデータの3つです。当然後に行くほど優先順位が低くなり、東証理事長の発言を聞く限り、東証端末向けデータの送配信と売買処理だけが「ミッションクリティカル」である、との認識のようです。今回報道されませんでしたが、ディーリングシステム向けの約定データとか、取り消し確認データとかも相当遅延しました。もっと言うとこれらは寄り付き直後は日常的に遅延してます。これについては2年以上前から東証システム部にクレームを入れてますが全く改善された形跡はありませぬ。今回分かったことは、現状では20億株を超える出来高だと、ディーリングシステムを使っている証券会社は、事実上自己売買が出来なくなる、という事ですね(本気で)。約定でーたの遅延が生じると、出している注文の取り消しや訂正さえも出来なくなるのです。二重注文とかが発生しちゃいますから。結果、乱高下が発生している最中に、ポジションを取るどころか、ポジションクローズさえ満足に出来なくなっちゃうわけですから。特に空売り規制がある現在は。また、ディーリングシステムは通常GUIとリアルタイム損益の把握のために一般に配信されてる価格データを使っているために、マウスで訂正したくても、本当の今の値段が板上にない、とか、すでに本当の損失は50万超えてるのに、まだ含み益表示に成ってたため、機械が本当の値段に追いついた瞬間に管理者が凍りついた(実話)とかw。やってられない一日ではありました。今度のミニSQ、無事越えられるんでしょうか?ホントに。
ルーレットさん、詳解説ありがとう。そうなんですか?ネット証券のデータは東証→ベンダー(ロイター、クイック)→ネット証券なんですか。ニュース等はしょうがないけどデータまでベンダーから買ってるとは。証券会社なんだから東証から直接配信してもらえばいいのに。なさけない状態なんですね〜。継子(ままこ)あつかいなんだろうな。ひどい。板情報上下10本の予定ですか。個人的にはこれ以上(5本)ふえても見にくくなるだけで利用価値は見出せないです。今の5本でも3本だったときとさしてつかえるようになったってことはないですね。5ほんになってからちょっとモニター画面のレイアウトに工夫が必要でした。10本だともう小手先で工夫したくらいでは追いつかずモニター画面の増設が必要になりそう。ナスダックみたいにインターネットじゃなくて東証に直の専用回線で取引できる用にそのうちなるかもしれませんね。個人向けディーリングシステムが企画されてるといううわさききました。ほんとかな〜。一つ疑問におもうんですけどナスダックと個人が直にむすばれてトレードするのなら証券会社は不要じゃないんですかね。どこで手数料を払うんだろう。売り買いのスプレッドが証券の益なんでしょうか?ま、調べればわかることですけど。
子龍さん、こんばんは東証の場伝情報では、出会い(チック)がある都度データが送られる仕組みです。データには、歩みや気配、出来数量、出来高は含まれますが、その日のOHLC(Open High Low Close)データは含まれません。こういったヒストリカルやPER等の業績に関連するデータは、東証のデータを再発信しているロイターやQUICKが付け足して、例えばオンライン証券にそれらのデータを送っています。東証のデータは、チック毎に約40の小さなデータの固まりが送信されますが、6月30日に手口開示が無くなったのと引き換えに、オンライントレードでは気配が上下3本ずつ合計6本だったのが、上下5本で10本見えるようになりました。この差の4本は、データの量で言えば10%増えたことなります。実のところ東証では上下10本、合計20本までデータを送る準備をしていると聞いています。上下10本の気配のデータを受け取る、ロイター・QUICK等の情報ベンダーはそれの準備が整っていないということで、東証の気配上下10本はまだ実現していません。出来高が増えたとほぼ同時期に、チックあたりのデータも増えた訳ですから、遅延が起こったのでしょう。ひょっとすると、今のような出来高が続くようならば、東証システムの負荷を軽減するために暫くは気配を上下3本に戻す措置が、取られる可能性があります。
東証のシステムダウンについては虎年の獅子座さんのHPでの解説がわかりやすかったです。未配信で溜まってたティックデータを捨てたというのにはさすがに驚かされると同時になるほど!と合点がいきました。東証の情報配信が停止したとおぼしきとき、ドコモのポジをとろうとじっとプライスを観察してました。ところが、、、まったく動かないし歩値ベースで約定もなく出来高も更新しないのでてっきりめずらしく気配になったのかとおもってました。ところが数分後(10分近かったのではないかな)ついた値段は、動かなくなったプライスと同じ水準でしかもMSの日中足チャートがその部分抜け落ちてる。これでまたわけがわからなくなってました。そうかあ〜捨てたんだ(笑い)。デイトレーダーにとって東証や証券会社のシステムダウンで一番恐ろしいのはエントリー機会を奪われることではなく前提となるリスク管理が不可能になり過大なリスクテイクするはめになることです。短期的には益方向になるか損方向になるかはほぼ半々なので損益の期待値てきにはさほど問題はないけどダウンの時間が長くなるほど恐ろしく大きなリスクテイクをしてることになる。特にスキャルパーまがいのポジションとることの多いわたしは。このボラの高い折、もし半場でも停止したら立ち直れない損害を被る可能性あります。こんど過大な出来高になったときはトレード休もうとおもってます。
わたしもシステムダウンで得られていた益を吹っ飛ばされてしまいました。こういうのも与件として投資の前提として冷静に考えていかないといかん。1トレードのロット大きいほうなんで止まってるあいだに反対に急伸すると大損害になるので慎重にいかねば。出来高が異常な日はトレード止めたほうがいいかもしれません。大損害リスクはとれませんから。今日の状態はよい警告なのかも。
4,5年前に東証の非立会い銘柄のシステムダウンを思い出します。確かあれでけちがついて相場は下落しちゃったんでしたっけ。僕は夏休みで家に帰ってたんですが、他の人は週末休日出勤で注文漏れとかミスが無かったか点検させられたとか愚痴ってました。いま使ってるディーリングシステムはこの手の遅延の影響をモロに受けるんで正直腹ただしいです。影響はもろに受けました。数十万単位で損害受けてるんですけど。東証様。。。
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