■TOPIX採用時トレード27■

---目次---
  • 6月昇格4銘柄の結果
  • アスクルの結果
  • 6月昇格4銘柄の発表
  • UFJセントラルリースの結果(前編)
  • UFJセントラルリースの結果(後編)

  • (2004/5/31)
    6月昇格4銘柄の結果

    発表直後、CIJは2回ストップ高しました。自社株買いしていたので、昇格を予想しにくい銘柄でした。 こうした銘柄を事前に当てたいものです。

    寄りついた後は、出来高比率がかなり多いにもかかわらず、人気化します。 小型株特有の値動きでしょう。しかし、TOPIX買い日は冴えません。

    CIJの株価の推移
    CIJ 発行済
    株数@
    7,200,000
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年5月20日 843 880 762 770 39,800 0.55%
    2004年5月21日(発表直後) ストップ高出来ず
    2004年5月24日 970 970 970 970 10,700 0.15%
    2004年5月25日 1,070 1,070 1,020 1,070 286,800 3.98%
    2004年5月26日 1,100 1,128 1,053 1,056 299,800 4.16%
    2004年5月27日 1,046 1,118 1,025 1,093 89,400 1.24%
    2004年5月28日 1,096 1,165 1,093 1,144 281,000 3.90%
    2004年5月31日(TOPIX買い日) 1,130 1,140 1,052 1,069 394,100 5.47%

    キューソーも発表直後、ストップ高比例配分。二日目も続伸しました。5月に落選しても、1ヶ月は様子をみた人は、報われました。 この二日目と、TOPIX買い日が高い「ふたこぶ駱駝パターン」です。

    キユーソー流通システムの株価の推移
    キユーソー流通システム 発行済
    株数@
    12,067,200
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年5月20日 1,530 1,554 1,530 1,530 3,700 0.03%
    2004年5月21日(発表直後) 1,830 1,830 1,830 1,830 44,300 0.37%
    2004年5月24日 1,990 2,050 1,956 1,974 283,300 2.35%
    2004年5月25日 1,950 1,995 1,930 1,994 85,200 0.71%
    2004年5月26日 1,970 1,995 1,966 1,981 59,600 0.49%
    2004年5月27日 1,970 1,998 1,970 1,997 49,600 0.41%
    2004年5月28日 1,998 2,045 1,995 2,035 167,000 1.38%
    2004年5月31日(TOPIX買い日) 2,030 2,060 2,005 2,030 584,800 4.85%

    三井海洋開発は、28日まで、人気がなく、発表後の出来高比率累計も一番低い値でした。 今日は、4銘柄中最も上昇して、最高値2395円を記録します。私も待ったかいがあり、利確できました。

    三井海洋開発の株価の推移
    三井海洋開発 発行済
    株数@
    29,992,000
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年5月20日 2,260 2,290 2,240 2,265 166,900 0.56%
    2004年5月21日(発表直後) 2,345 2,370 2,270 2,290 484,000 1.61%
    2004年5月24日 2,285 2,290 2,265 2,290 75,300 0.25%
    2004年5月25日 2,255 2,330 2,255 2,295 178,100 0.59%
    2004年5月26日 2,335 2,340 2,275 2,340 99,700 0.33%
    2004年5月27日 2,310 2,330 2,295 2,310 76,000 0.25%
    2004年5月28日 2,325 2,340 2,295 2,305 197,200 0.66%
    2004年5月31日(TOPIX買い日) 2,305 2,395 2,295 2,350 1,234,900 4.12%

    売り出しを行ったスタジオアリスは、最も予想しやすい本命銘柄です。発表直後に2380円まで上昇したのは、恵まれすぎた気がします。 その後は、この株価を超えることはありませんでした。

    スタジオアリスの株価の推移
    スタジオアリス 発行済
    株数@
    17,185,650
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年5月20日 2,290 2,295 2,170 2,240 113,500 0.66%
    2004年5月21日(発表直後) 2,320 2,380 2,270 2,335 379,400 2.21%
    2004年5月24日 2,340 2,340 2,220 2,240 146,100 0.85%
    2004年5月25日 2,250 2,310 2,240 2,280 84,200 0.49%
    2004年5月26日 2,290 2,290 2,220 2,265 62,700 0.36%
    2004年5月27日 2,225 2,250 2,215 2,240 52,000 0.30%
    2004年5月28日 2,240 2,270 2,190 2,215 154,400 0.90%
    2004年5月31日(TOPIX買い日) 2,215 2,290 2,200 2,205 728,000 4.24%

    ◆◆4銘柄のTOPIX買い日の値動きです。◆◆
    ◆◆TOPIX買い日の出来高比率は、4銘柄平均で4.67%とかなり大きな値です。◆◆

    CIJ
    トピックス買い日翌日

    キユーソー流通システム
    トピックス買い日翌日

    三井海洋開発
    トピックス買い日翌日

    スタジオアリス
    トピックス買い日翌日

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    (2004/5/30)
    アスクルの結果

    アスクルは、180万株(OA15万株を含む)の売り出し発表とともに店頭から東証1部に鞍替えが決まります。
    27日の上場日は、受渡し日でもありました。

    この日の安値7520円は、売出価格の7469円を上回ります。 この辺のが買値の目安かなと考えていたら、5月10日、東京市場は大暴落に遭遇します。

    さらに18日も暴落し、5710円まで、値下がりします。
    その後は、回復します。

    アスクルの株価の推移
    売出数量 1,800,000
    (8.37%)
    売出価格(7469円) 発行済株数@ 21,505,500
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年4月27日
    (受渡し日=東証1部上場日)
    7,700 7,750 7,520 7,630 346,000 1.61%
    2004年4月28日 7,630 7,650 7,550 7,620 141,700 0.66%
    2004年4月30日 7,580 7,620 7,530 7,620 90,200 0.42%
    2004年5月6日 7,690 7,690 7,580 7,660 83,500 0.39%
    2004年5月7日 7,530 7,580 7,520 7,520 62,100 0.29%
    2004年5月10日(TOPIX5.68%下落) 7,420 7,430 6,810 7,080 144,400 0.67%
    2004年5月11日 7,040 7,080 6,910 6,980 144,200 0.67%
    2004年5月12日 6,910 7,150 6,700 6,800 133,500 0.62%
    2004年5月13日 6,790 6,790 6,590 6,590 86,700 0.40%
    2004年5月14日 6,500 6,730 6,500 6,600 86,000 0.40%
    2004年5月17日 6,590 6,590 5,710 5,900 152,300 0.71%
    2004年5月18日(TOPIX3.46%下落) 5,710 6,240 5,710 6,010 73,300 0.34%
    2004年5月19日 6,100 6,350 5,890 6,260 81,100 0.38%
    2004年5月20日 6,320 6,430 6,150 6,350 65,900 0.31%
    2004年5月21日 6,360 6,800 6,300 6,700 105,100 0.49%
    2004年5月24日 6,900 6,980 6,790 6,820 85,800 0.40%
    2004年5月25日 6,720 6,720 6,520 6,670 49,900 0.23%
    2004年5月26日 6,770 7,110 6,760 7,070 258,300 1.20%
    合計 10.18%
    2004年5月27日
    (TOPIX買い日)
    7,070 7,070 6,680 7,000 546,200 2.54%
    2004年5月28日 6,900 7,040 6,900 6,990 216,200 1.01%

    さて、5月27日のTOPIX買い日です。ジベイザメの買いのペースは、かなりスローペースでした。 セントラルリースの暴落の記憶も鮮明なこともあり、14時半頃からパニック売りが始まります。

    14時54分、株価は6680円の安値を記録します。
    しかし、ここからジンベイザメは、買い上がりを開始します。

    アスクル
    トピックス買い日翌日

    VWAP6942.8012円に対して、終り値は7000円。
    0.82%の儲けです。

    このジンベイザメの逆転勝利ですが、もっと上げられたような気がします。

    ◆◆出来高比率は、2.54%でかなり買い残したのでしょう。◆◆
    ◆◆ 翌日は、7000円の滞在期間が長かったようです。◆◆

    ◆◆私は、この株で2回の暴落に遭遇し損しました。◆◆

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    (2004/5/20)
    6月昇格4銘柄の発表

    さて、今日は6月昇格銘柄の発表日でした。

    キユーソー流通システムとCIJは、意外性があり、先回り買いが圧倒的に不足しています。

    4月21日から5月20日までの出来高累計Aを発行済株数@で割った数字の大きさで、この事実はわかります。

    キユーソー流通システムは、5月決算の1ヶ月遅れ銘柄。CIJは今日も何故か暴落して、安値圏にあります。

    三井海洋開発も、よい数字だと思います。(私が、多く持っているので、買い煽っておきます。)

    6月昇格4銘柄のデータ
    発行済株数@ 4/21〜5/20
    出来高累計A
    A/@ 終値(4/21)÷終値(5/20)
    キユーソー流通システム 12,067,200株 300,500株 2.49% 98.39%
    CIJ 7,200,000株 251,500株 3.49% 75.64%
    三井海洋開発 29,992,000株 1,985,800株 6.62% 104.86%
    スタジオアリス 17,185,650株 2,458,400株 14.30% 90.69%

    ◆◆三井海洋開発とスタジオアリスは、日本証券新聞で予測しました。◆◆
    ◆◆成績は2勝0敗です。◆◆

    ◆◆ 4社の株価は、このリンクで見られます。◆◆

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    (2004/5/13)
    UFJセントラルリースの結果
    (前編)

    今日は、TOPIXが1095.93(-26.38)と2.35%も値下がりしました。今日がTOPIX買い日のセントラルリースのホールダーは、つきがなかったかもしれません。

    まずは、一日チャートです。

    UFJセントラルリース
    トピックス買いの日翌日

    11時、14時、14時45分、15時の4ポイントについて、データを取ってみました。
    前場終了段階で、出来高比率が0.72%というのは、スローペースな買い方です。

    14時になっても、1.37%しかジンベイザメは、買っていません。

    大引前近くで、集中的に買うのか?
    それとも、最後まで買わないつもりか?

    途中では、わかりません。

    4つの時刻でのデータ
    時刻 11時 14時 14時45分 15時
    株価 4,830 4,740 4,740 4,500
    累積出来高 143,200 @ 272,300A 379,700 648,900
    出来高比率 0.72% 1.37% 1.91% 3.26%
    VWAP 4818.4567B 4813.2905C 4801.5275 4705.2396

    一番下の欄は、各時刻でのVWAPです。昨日の終値4850円を全て下回っています。 また、時間の経過とともにVWAPは、下がっています。

    14時45分の時点で、下降トレンドで状況は厳しいことが分かります。 常に、VWAPより安い価格でしか買わないジンベイザメに、やる気は感じられません。

    私は、この時点で逃げました。

    下の表の説明です。各時刻の出来高の差から各時間帯での出来高を求めます。

    各時間帯の平均株価は、次の式で求めます。

    平均株価D=(VWAPC×累積出来高A−VWAPB×累積出来高@)÷(A−@)

    各時間帯でのデータ
    時間帯 9時〜11時 12時30分〜14時 14時〜14時45分 14時45分〜15時
    出来高 143,200 129,100 107,400 269,200
    平均価格 4818.4567 4807.5601D 4771.7038 4569.4279

    一向に買い上がろうとしないジンベイザメに対して、大引間近、コバンザメのパニック売りが始まります。

    最終VWAP4705.2396に対して、終値は4500円の大暴落。

    ◆◆ジンベイザメも、大損害のはずです。◆◆

    ◆◆ TOPIX比率は、3.26%。やや少ないですね。◆◆
    ◆◆明日は決算発表日だそうです。◆◆

    ◆◆ 株価の推移は、土曜日に書きます。◆◆

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    (2004/5/15)
    UFJセントラルリースの結果
    (後編)

    さて、株価推移をふり返りましょう。

    名証上場のUFJセントラルリースの東証1部上場が公表されたのは、3月22日の市場終了後のことです。 発行済株数の約6%に当たる売出しも同時に行う計画です。

    株価推移は、3月22日〜4月12日は名証、4月13日以降は東証1部のものです。 発表直後から、出来高が少ないのにかかわらず、株価は上昇します。この銘柄は、流動性が低いので自然な動きです。

    3月29日、売出価格が終値の5%downの3800円に決定します。 この5%という数字は、人気がないことを示す大きな割引率です。株価が急上昇したので、割高と判断した人が多かったようです。

    もしかしたら、売れ残ったのか?
    ・・・そうだとしたら、売れ残りの処分法が、今回の気になるところです。

    その後も株価は暴騰し、4月2日には5940円に達します。
    受渡し日の4月13日には、セオリーどおり、4620円の安値をつけます。

    さて、発表から、TOPIX買い日前日までの出来高比率は、17.19%です。この他、4月13日以降の名証での出来高がありますが、僅かの量です。 先回りが過剰と言えば過剰ですが、これほどの暴落を引き起こすとは思えません。

    むしろ、ジンベイザメの側が、予定量を買わなかったことが需給ギャップの原因と思います。

    ◆◆TOPIX買い日の大引で、コバンザメ食い投資を行っても、◆◆
    ◆◆連続安で、うまくいきません。◆◆

    ◆◆ データとしては、貴重でしょう。似た例に 千葉銀行があります。◆◆

    売り出し株数 1,193,700 6.0% 発行済株数@ 19,918,700
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月22日 3,000 3,100 2,980 3,030 15,300
    2004年3月23日(発表直後) 3,100 3,530 3,100 3,200 29,900 0.15%
    2004年3月24日 3,500 3,500 3,350 3,500 24,500 0.12%
    2004年3月25日 3,500 3,750 3,500 3,680 19,400 0.10%
    2004年3月26日 3,800 3,980 3,750 3,950 21,500 0.11%
    2004年3月29日(売出価格3800円) 4,010 4,120 3,950 4,000 20,600 0.10%
    2004年3月30日 4,050 4,150 4,000 4,130 30,800 0.15%
    2004年3月31日 4,200 4,610 4,180 4,580 57,600 0.29%
    2004年4月1日 4,700 5,080 4,700 5,080 69,100 0.35%
    2004年4月2日 5,600 5,940 5,500 5,580 94,700 0.48%
    2004年4月5日 5,300 5,300 4,800 4,810 47,300 0.24%
    2004年4月6日 4,700 5,050 4,510 5,050 34,800 0.17%
    2004年4月7日 5,050 5,290 5,000 5,100 44,300 0.22%
    2004年4月8日 5,080 5,190 4,960 5,010 22,600 0.11%
    2004年4月9日 4,960 4,960 4,700 4,800 27,300 0.14%
    2004年4月12日 4,840 5,030 4,840 4,900 47,200 0.24%
    2004年4月13日(東証上場日=受渡日) 4,850 5,030 4,620 4,950 617,900 3.10%
    2004年4月14日 5,000 5,270 4,960 5,200 436,600 2.19%
    2004年4月15日 5,300 5,350 4,940 4,980 193,100 0.97%
    2004年4月16日 4,980 5,100 4,950 4,980 66,900 0.34%
    2004年4月19日 4,910 4,920 4,660 4,840 86,700 0.44%
    2004年4月20日 4,790 4,850 4,730 4,850 102,600 0.52%
    2004年4月21日 4,820 4,850 4,710 4,800 64,700 0.32%
    2004年4月22日 4,800 4,900 4,790 4,870 73,000 0.37%
    2004年4月23日 4,800 4,840 4,750 4,810 47,000 0.24%
    2004年4月26日 4,810 4,940 4,690 4,900 107,300 0.54%
    2004年4月27日 4,940 5,040 4,920 5,000 153,300 0.77%
    2004年4月28日 5,050 5,060 4,970 5,010 126,400 0.63%
    2004年4月30日 4,950 5,010 4,930 5,010 41,900 0.21%
    2004年5月6日 5,070 5,080 4,970 5,020 130,200 0.65%
    2004年5月7日 4,960 5,050 4,900 5,000 84,800 0.43%
    2004年5月10日 4,930 4,980 4,700 4,790 147,200 0.74%
    2004年5月11日 4,650 4,910 4,650 4,860 147,200 0.74%
    2004年5月12日 4,870 4,940 4,850 4,850 206,200 1.04%
    出来高比率合計 17.19%
    2004年5月13日(TOPIX買い日) 4,870 4,890 4,500 4,500 648,900 3.26%
    2004年5月14日(翌日) 4,490 4,540 4,150 4,270 239,600 1.20%

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