■TOPIX採用時トレード25■
| ダイコク電機＆ミヤチテクノス （結果） |
ダイコク電機は3月昇格の有力候補でしたが、まさかの落選。一ヶ月遅れの昇格でした。 ミヤチテクノスは、2003年9月期まで、9月決算でしたが、今期は2004年6月の変則決算です。
どちらも意外性のある昇格でしたが、流動性が高く、大幅上昇後に買うのは妙味がないと私は予想しました。 しかし、この予想は、まったく見当違いでした。
発表直後の2日目（好きなだけ買えた）に買って、今日の終値で売れば、ダイコク電機は32.8％、ミヤチテクノスは34.3％も儲かったことになります。 長期保有を目的とした、コバンザメ以外の買いが入ったような気がします。
ダイコク電機のPER（単独）は、今日の終り値でも14.02倍に過ぎません。 しかし、ミヤチテクノスのPERは高そうです。
この2銘柄は、何故こんなに順調なのでしょうか？ ご存知の方は、教えてください。
今日の1日チャートです。危なげなく、上昇していますね。
| ダイコク電機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| トピックス買いの日 | 翌日 | |||
|
| |||
| ミヤチテクノス | ||||
| トピックス買いの日 | 翌日 | |||
|
| |||
◆◆先月、私はダイコクをかなり持っていましたが、落選直後に売ってしまいました。◆◆
◆◆
ダイコク電機が先月昇格していたらなぁ～◆◆
◆◆
両社の株価の推移です。◆◆
| ダイコク電機 | 発行済株式数① | 14,783,900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年2月20日 | 1,407 | 1,410 | 1,390 | 1,396 | 42,400 | 0.29% |
| 2004年2月23日（落選直後） | 1,320 | 1,393 | 1,320 | 1,389 | 102,200 | 0.69% |
| 2004年2月24日 | 1,392 | 1,392 | 1,380 | 1,390 | 14,000 | 0.09% |
| 2004年2月25日 | 1,398 | 1,405 | 1,386 | 1,396 | 19,300 | 0.13% |
| 2004年2月26日 | 1,398 | 1,405 | 1,396 | 1,405 | 9,000 | 0.06% |
| 2004年2月27日 | 1,406 | 1,424 | 1,401 | 1,409 | 21,500 | 0.15% |
| 2004年3月1日 | 1,423 | 1,438 | 1,423 | 1,434 | 15,600 | 0.11% |
| 2004年3月2日 | 1,460 | 1,474 | 1,440 | 1,454 | 32,200 | 0.22% |
| 2004年3月3日 | 1,451 | 1,451 | 1,422 | 1,443 | 20,300 | 0.14% |
| 2004年3月4日 | 1,444 | 1,455 | 1,443 | 1,443 | 19,100 | 0.13% |
| 2004年3月5日 | 1,457 | 1,468 | 1,449 | 1,450 | 24,900 | 0.17% |
| 2004年3月8日 | 1,460 | 1,470 | 1,445 | 1,469 | 42,300 | 0.29% |
| 2004年3月9日 | 1,470 | 1,470 | 1,460 | 1,469 | 17,400 | 0.12% |
| 2004年3月10日 | 1,480 | 1,480 | 1,469 | 1,478 | 34,500 | 0.23% |
| 2004年3月11日 | 1,478 | 1,485 | 1,469 | 1,478 | 27,500 | 0.19% |
| 2004年3月12日 | 1,470 | 1,478 | 1,458 | 1,471 | 19,800 | 0.13% |
| 2004年3月15日 | 1,490 | 1,506 | 1,489 | 1,506 | 53,000 | 0.36% |
| 2004年3月16日 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 1,549 | 84,300 | 0.57% |
| 2004年3月17日 | 1,560 | 1,671 | 1,551 | 1,655 | 191,100 | 1.29% |
| 2004年3月18日 | 1,655 | 1,685 | 1,600 | 1,607 | 86,100 | 0.58% |
| 2004年3月19日 | 1,600 | 1,625 | 1,560 | 1,600 | 78,100 | 0.53% |
| 2004年3月22日（発表直後） | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 41,400(比例配分） | 0.28% |
| 2004年3月23日 | 2,120 | 2,200 | 2,065 | 2,200 | 503,600 | 3.41% |
| 2004年3月24日 | 2,300 | 2,400 | 2,215 | 2,315 | 373,200 | 2.52% |
| 2004年3月25日 | 2,345 | 2,345 | 2,185 | 2,230 | 156,400 | 1.06% |
| 2004年3月26日 | 2,150 | 2,230 | 2,100 | 2,200 | 186,500 | 1.26% |
| 2004年3月29日 | 2,235 | 2,345 | 2,235 | 2,275 | 108,200 | 0.73% |
| 2004年3月30日 | 2,350 | 2,495 | 2,315 | 2,495 | 281,700 | 1.91% |
| 2004年3月31日（TOPIX買い日） | 2,575 | 2,830 | 2,550 | 2,815 | 632,600 | 4.28% |
| ミヤチテクノス | 発行済株式数① | 6,000,131 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年2月19日 | 1,686 | 1,724 | 1,660 | 1,723 | 20,300 | 0.34% |
| 2004年2月20日 | 1,718 | 1,724 | 1,710 | 1,720 | 40,000 | 0.67% |
| 2004年2月23日 | 1,720 | 1,721 | 1,705 | 1,709 | 13,600 | 0.23% |
| 2004年2月24日 | 1,706 | 1,710 | 1,700 | 1,700 | 11,400 | 0.19% |
| 2004年2月25日 | 1,685 | 1,686 | 1,654 | 1,675 | 5,500 | 0.09% |
| 2004年2月26日 | 1,680 | 1,680 | 1,631 | 1,647 | 13,400 | 0.22% |
| 2004年2月27日 | 1,650 | 1,660 | 1,630 | 1,650 | 9,900 | 0.16% |
| 2004年3月1日 | 1,639 | 1,695 | 1,638 | 1,694 | 7,700 | 0.13% |
| 2004年3月2日 | 1,682 | 1,713 | 1,682 | 1,700 | 28,900 | 0.48% |
| 2004年3月3日 | 1,708 | 1,738 | 1,707 | 1,726 | 36,700 | 0.61% |
| 2004年3月4日 | 1,756 | 1,800 | 1,756 | 1,790 | 20,500 | 0.34% |
| 2004年3月5日 | 1,790 | 1,790 | 1,751 | 1,782 | 17,400 | 0.29% |
| 2004年3月8日 | 1,781 | 1,790 | 1,761 | 1,775 | 14,600 | 0.24% |
| 2004年3月9日 | 1,778 | 1,782 | 1,750 | 1,761 | 25,500 | 0.42% |
| 2004年3月10日 | 1,784 | 1,860 | 1,770 | 1,800 | 67,300 | 1.12% |
| 2004年3月11日 | 1,830 | 1,952 | 1,800 | 1,840 | 66,600 | 1.11% |
| 2004年3月12日 | 1,870 | 1,950 | 1,870 | 1,950 | 44,100 | 0.73% |
| 2004年3月15日 | 2,050 | 2,250 | 2,050 | 2,240 | 88,300 | 1.47% |
| 2004年3月16日 | 2,200 | 2,240 | 2,100 | 2,175 | 51,300 | 0.85% |
| 2004年3月17日 | 2,075 | 2,180 | 2,050 | 2,180 | 34,100 | 0.57% |
| 2004年3月18日 | 2,185 | 2,200 | 2,095 | 2,130 | 29,800 | 0.50% |
| 2004年3月19日 | 2,080 | 2,160 | 2,080 | 2,090 | 16,600 | 0.28% |
| 2004年3月22日（発表直後） | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 18,000 | 0.30% |
| 2004年3月23日 | 2,495 | 2,650 | 2,445 | 2,600 | 174,700(比例配分） | 2.91% |
| 2004年3月24日 | 2,680 | 2,680 | 2,510 | 2,580 | 63,600 | 1.06% |
| 2004年3月25日 | 2,550 | 2,580 | 2,400 | 2,475 | 40,300 | 0.67% |
| 2004年3月26日 | 2,430 | 2,550 | 2,405 | 2,505 | 28,200 | 0.47% |
| 2004年3月29日 | 2,580 | 2,640 | 2,550 | 2,595 | 45,700 | 0.76% |
| 2004年3月30日 | 2,695 | 2,950 | 2,660 | 2,945 | 182,700 | 3.04% |
| 2004年3月31日（TOPIX買い日） | 2,920 | 3,350 | 2,850 | 3,350 | 251,200 | 4.19% |
| スカイパーフェクトの結果 |
１９日は、スカイパーフェクトのTOPIX買い日でした。同社の値動きを振り返ってみましょう。
| 発行済株式数① | 2,267,463 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年3月15日 | 140,000 | 145,000 | 139,000 | 145,000 | 4,051 | 0.18% |
| 2004年3月16日 | 165,000 | 165,000 | 148,000 | 152,000 | 85,072 | 3.75% |
| 2004年3月17日 | 154,000 | 157,000 | 152,000 | 154,000 | 21,570 | 0.95% |
| 2004年3月18日 | 160,000 | 161,000 | 156,000 | 159,000 | 32,306 | 1.42% |
| 2004年3月19日 | 157,000 | 160,000 | 152,000 | 160,000 | 106,979 | 4.72% |
同社は発表後の寄り付きで、何者かの売りが出て、４万株（発行済株数の1.76％）の出来高がありました。
|
流動性にもよりますが、事件が起きた場合1％以下ならそのままホールド、 |
事件日からTOPIX買い日前日の出来高比率累計が、4％未満の例（今仙電機、東京リース）では、昇格前日終値は、事件日寄付価格を上回っています。（参考）
スカイパーフェクトは、事件日からTOPIX買い日前日の出来高比率累計が、6.13％でした。
昇格前日終値（160,000）は、事件日寄付価格（165,000）を3.03％下回っています。
ほぼ妥当な結果でしょう。
TOPIX買い日の株価推移です。
ジンベイザメは、18日の終値（159,000円）が高すぎる、と思っているはずです。
TOPIX買い日の寄付は、157,000円(-2000)から始まります。VWAPは156466.7178に対して、大引は怒涛買い。
◆◆終値は、160,000円。引け値保証で儲けました。◆◆
◆◆
結果的には、デイトレで充分でした。明日は休みます◆◆
| ３月19日大引、東急建設が下がる |
3月19日は、新生銀行とスカイパーフェクトのTOPIX買い日です。
今日の終値で時価総額を計算すると、新生銀行が1,202,306百万円、スカイパーフェクトが349,189百万円、二社を合計すると1,551,495百万円になります。
ＴＯＰＩＸ買い比率を4％と見積もると、ジンベイザメの買いの総金額は620.6億円となります。
この購入資金は、東証１部の全銘柄を一定比率売却して捻出します。 東証１部の今日の時価総額は、3,413,079億円です。
この比率は、次の式により計算できます。
｢な～んだ。たいしたことない｣と思われるかもしれません。
例えば、東急建設の発行済株数937,310,000株にこの比率をかけると
170,400株（TOPIX売り）は、東急建設の今日の出来高763,800株の約22.3％に相当します。
実は、前例があります。
ヤフー（２回目）など4銘柄のTOPIX買いが重なった1月30日、東急建設は値下がりしました。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年1月29日 | 571 | 573 | 550 | 560 | 1,260,900 |
| 2004年1月30日 | 550 | 568 | 540 | 540 | 484,900 |
| 2004年2月2日 | 555 | 613 | 555 | 576 | 901,000 |
◆◆ノーマークを利用して、◆◆
◆◆ジンベイザメが引けに売りを集中させて、儲けたのかもしれませんね。◆◆
◆◆
極端に浮動株比率が少ない銘柄は、◆◆
◆◆３月19日の引けに値下がりする可能性があるのです。◆◆
19日東急建設の一日チャートです。私の予測としては、当たった方です。
| スカイパーフェクトの 大事件 |
昨日、市場終了後、スカイパーフェクト（マザーズ）が3月22日付で東証１部に昇格する、との発表がありました。 以前から候補にはなっていましたが、ほとんどの人が昇格時期を読めなかったと思います。
マザーズからの昇格は、TOPIX買い日（3月19日）までの日数が、ほとんどありません。 さて、今朝は、成行き買いを集めて、特別買い気配の株価は、上昇していきます。
9時35分、寄り付く直前の板は、次のとおりでした。
| 売り数量 | 買い数量 | |
|---|---|---|
| 3,812 | 165,000 | 特３９,７４９ |
| 164,000 | 12 | |
| 163,000 | 15 | |
| 162,000 | 5 | |
| 161,000 | 105 |
買いは、売りの約１０倍。比例配分を予想した人も多かったと思います。
しかし、何者かが、約36,000株（1.58％）の売りをぶつけます。
寄り付きの出来高約4万株は、発行済株数2,267,463株の1.76％に相当します。
今日の一日チャートです。下降トレンドが、なかなか終了しません。終値152,000は、寄り付きに比べ7.88％の値下がり。この日の出来高85,072株は、発行済株数2,267,463株の3.75％に達しました。
こうした事件は、過去何度もありました。
・・・・・・・他の3銘柄とデータを比較しましょう。・・・・・
1.寄付時刻と寄付出来高
2.事件日～TOPIX買い日前日までの出来高累計
3.TOPIX買い日終値/事件日寄付株価
・・・・・・・・・・・
◆◆結論から言うと、シムリーほど悪くはありませんが、◆◆
◆◆先行きは楽観できません。◆◆
◆◆
明日買うなら、底値買いに徹するのが無難です。◆◆
| やまやの逆日歩の研究 |
3月銘柄の高騰もようやく収まった感がありますが、唯一の例外が、やまやです。 今日も、1327円（+91）と新高値を更新です。
やまや高騰の背景には、信用の取り組みがあります。
| 日付 | 融資 | 貸株 | 貸株超過株数 | 逆日歩 | 株価 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | 株② | ②/① | 最高料率 | 逆日歩③ | 比率③/④ | 始値 | 高値 | 安値 | 終値④ | 出来高 | ||
| 2004年2月27日 | 2 | 0.55 | 0.06% | 858 | 912 | 847 | 863 | 377,200 | |||||||||
| 2004年3月1日 | 2 | 2 | 0.22% | 854 | 900 | 852 | 893 | 267,800 | |||||||||
| 2004年3月2日 | 2 | 6（3日分） | 0.66% | 920 | 930 | 900 | 907 | 178,000 | |||||||||
| 2004年3月3日 | 4,900 | 30,100 | 42,400 | 30,800 | 40,800 | 219,100 | 176,700 | 1.79% | 3 | 3 | 0.30% | 920 | 1,007 | 919 | 1,007 | 204,900 | |
| 2004年3月4日 | 20,900 | 25,500 | 37,800 | 161,500 | 15,200 | 365,400 | 327,600 | 3.32% | 3 | 3 | 0.26% | 1,147 | 1,189 | 1,084 | 1,136 | 722,700 | |
| 2004年3月5日 | 3,000 | 14,000 | 26,800 | 104,600 | 83,100 | 386,900 | 360,100 | 3.65% | 3 | 3 | 0.24% | 1,136 | 1,260 | 1,106 | 1,260 | 754,300 | |
| 2004年3月8日 | 注意喚起銘柄指定 | 27,400 | 5,000 | 49,200 | 86,100 | 24,400 | 448,600 | 399,400 | 4.05% | 3 | 3 | 0.25% | 1,263 | 1,339 | 1,160 | 1,197 | 529,800 |
| 2004年3月9日 | 8,100 | 8,200 | 49,100 | 14,000 | 59,500 | 403,100 | 354,000 | 3.59% | 6 | 18（3日分） | 1.46% | 1,204 | 1,248 | 1,204 | 1,236 | 195,800 | |
| 2004年3月10日 | 36,400 | 10,300 | 75,200 | 16,600 | 55,700 | 364,000 | 288,800 | 2.93% | 6 | 6 | 0.45% | 1,260 | 1,360 | 1,244 | 1,327 | 367,100 | |
| 2004年3月11日 | 14,500 | 7,800 | 81,900 | 1,600 | 100,200 | 265,400 | 183,500 | 1.86% | 6 | 0.05 | 1,347 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 445,300 | ||
| 2004年3月12日 | 55,200 | 5,900 | 131,200 | 3,000 | 85,300 | 183,100 | 51,900 | 6 | 0.05 | 1,170 | 1,215 | 1,094 | 1,137 | 381,100 | |||
| 2004年3月15日 | 19,000 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
| 2004年3月16日 | 21,000 | 6 | 0.15(3日分） | ||||||||||||||
| 2004年3月17日 | 37,800 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
| 2004年3月18日 | 27,900 | 12 | 0.05 | ||||||||||||||
逆日歩については、こちらの資料が参考になりそうです。
いわゆる最高料率の変化を理解することは、重要な気がします。
３月2日までのやまやの最高料率は、株価が501以上～1000以下だったため、2円でした。
３月3日株価が、1001円以上～1500円以下に突入したため、最高料率は3円に増加します。
３月8日市場終了後、やまやは注意喚起銘柄に指定されます。
このため、翌9日から、最高料率は2倍の6円となりました。
さて、今後の予定です。配当落ちの直前6日間は、逆日歩が厳しくなります。もっと正確に書くと・・・ 取引所において配当落ちとする期日が定められた銘柄について、当該期日の6営業日前から前営業日までの貸借申し込み分は、さらに2倍になるようです。
つまり、注意喚起銘柄のやまやの場合、3月18日～25日に最高料率は４倍の12円になります。
あくまで、最高料率の話で、やまやの貸株超過株数は、今日は大幅に減っており、実際の逆日歩がいくらつくかよくわかりません。
◆◆私は、今回はしっかりとデータ取りをして、将来、稼ぎたいと思っております。◆◆
◆◆
daikoku00xx さんの投稿を参考に書きました。◆◆
| 3月銘柄の翌日 |
3月銘柄のTOPIX買い日の翌日（つまり東証1部上場日）は、極めて堅調でした。先週末と比較すると平均して3.79％の上昇です。表は、今日の上昇率が高い会社順に書いてあります。 特に、JALUX（上昇率16.73％）、日本トリム（13.33％）には、驚かされます。
先週末大引、日本トリムは、直角に約500円値下がりしました。 先回り買いが少ないのに先週末下がったFCCも、4.76％上昇しました。 出来高比率は、20銘柄平均で1.80％です。 二日間分の一日チャートは、こちらに記録しています。 先週末、出来高が少なかったキリン堂（TOPIX買い比率2.04% ）は、上がりましたが、出来高比率（1.61％）は平均以下です。
TOPIX買い比率の少ない尾家産業（TOPIX比率1.94% ）や田中商事（2.06％）も株価横ばいで不発です。 ジンベイザメは、これらの銘柄を日数をかけて、買っているのでしょうか？ 私は、寄り付きセントラルスポーツを投売りして、馬鹿をみました。 ◆◆粘った藤森は、ほぼ天井で売れましたが、◆◆
今日のストップ高（+1000）の半分は、この値戻しです。先週末、待ち伏せ買いしとくべきなんでしょう。
◆◆他の銘柄に比べて迫力がありません。◆◆
| 会社名 | 発行済株数① | 終値 | 前日比上昇率 | 出来高② | 出来高比率②/① |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＡＬＵＸ | 12,775,000 | 2,030 | 16.73% | 269,200 | 2.11% |
| 日本トリム | 4,612,390 | 8,500 | 13.33% | 79,550 | 1.72% |
| ワタベウェディング | 8,000,000 | 1,357 | 9.44% | 166,800 | 2.09% |
| エフ・シー・シー | 17,548,010 | 3,960 | 4.76% | 325,700 | 1.86% |
| キリン堂 | 7,990,100 | 1,182 | 4.60% | 129,000 | 1.61% |
| アドバネクス | 40,155,637 | 659 | 4.60% | 724,000 | 1.80% |
| エックスネット | 41,072 | 332,000 | 3.75% | 1,057 | 2.57% |
| やまや | 9,861,700 | 893 | 3.48% | 267,800 | 2.72% |
| エクセル | 8,051,100 | 1,560 | 2.97% | 163,600 | 2.03% |
| タカノ | 15,721,000 | 1,715 | 2.88% | 273,700 | 1.74% |
| 東邦薬品 | 47,379,066 | 1,400 | 2.87% | 764,000 | 1.61% |
| セントラルスポーツ | 10,541,000 | 989 | 2.28% | 152,300 | 1.44% |
| タカラレーベン | 13,840,000 | 806 | 2.03% | 219,900 | 1.59% |
| ＴＡＣ | 18,504,000 | 908 | 0.78% | 323,600 | 1.75% |
| 藤森工業 | 15,412,760 | 1,295 | 0.70% | 224,000 | 1.45% |
| コア | 7,415,290 | 1,963 | 0.67% | 101,900 | 1.37% |
| オーイズミ | 15,000,000 | 857 | 0.59% | 256,000 | 1.71% |
| 田中商事 | 7,832,000 | 713 | 0.00% | 119,200 | 1.52% |
| 尾家産業 | 9,255,000 | 910 | -0.22% | 152,700 | 1.65% |
| 荏原実業 | 6,640,000 | 1,429 | -0.49% | 113,800 | 1.71% |
| 平均 | 3.79% | 1.80% |
| ホームへ |