■TOPIX採用時トレード25■

---目次---
  • ダイコク電機&ミヤチテクノス(結果)
  • スカイパーフェクトの結果
  • 3月19日大引、東急建設が下がる
  • スカイパーフェクトの大事件
  • やまやの逆日歩の研究
  • 3月銘柄の翌日

  • (2004/3/20)
    ダイコク電機&ミヤチテクノス
    (結果)

    ダイコク電機は3月昇格の有力候補でしたが、まさかの落選。一ヶ月遅れの昇格でした。 ミヤチテクノスは、2003年9月期まで、9月決算でしたが、今期は2004年6月の変則決算です。

    どちらも意外性のある昇格でしたが、流動性が高く、大幅上昇後に買うのは妙味がないと私は予想しました。 しかし、この予想は、まったく見当違いでした。

    発表直後の2日目(好きなだけ買えた)に買って、今日の終値で売れば、ダイコク電機は32.8%、ミヤチテクノスは34.3%も儲かったことになります。 長期保有を目的とした、コバンザメ以外の買いが入ったような気がします。

    ダイコク電機のPER(単独)は、今日の終り値でも14.02倍に過ぎません。 しかし、ミヤチテクノスのPERは高そうです。

    この2銘柄は、何故こんなに順調なのでしょうか? ご存知の方は、教えてください。

    今日の1日チャートです。危なげなく、上昇していますね。

    ダイコク電機
    トピックス買いの日翌日

    ミヤチテクノス
    トピックス買いの日翌日

    ◆◆先月、私はダイコクをかなり持っていましたが、落選直後に売ってしまいました。◆◆
    ◆◆ ダイコク電機が先月昇格していたらなぁ〜◆◆

    ◆◆ 両社の株価の推移です。◆◆

    ダイコク電機の株価の推移
    ダイコク電機 発行済株式数@ 14,783,900
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年2月20日 1,407 1,410 1,390 1,396 42,400 0.29%
    2004年2月23日(落選直後) 1,320 1,393 1,320 1,389 102,200 0.69%
    2004年2月24日 1,392 1,392 1,380 1,390 14,000 0.09%
    2004年2月25日 1,398 1,405 1,386 1,396 19,300 0.13%
    2004年2月26日 1,398 1,405 1,396 1,405 9,000 0.06%
    2004年2月27日 1,406 1,424 1,401 1,409 21,500 0.15%
    2004年3月1日 1,423 1,438 1,423 1,434 15,600 0.11%
    2004年3月2日 1,460 1,474 1,440 1,454 32,200 0.22%
    2004年3月3日 1,451 1,451 1,422 1,443 20,300 0.14%
    2004年3月4日 1,444 1,455 1,443 1,443 19,100 0.13%
    2004年3月5日 1,457 1,468 1,449 1,450 24,900 0.17%
    2004年3月8日 1,460 1,470 1,445 1,469 42,300 0.29%
    2004年3月9日 1,470 1,470 1,460 1,469 17,400 0.12%
    2004年3月10日 1,480 1,480 1,469 1,478 34,500 0.23%
    2004年3月11日 1,478 1,485 1,469 1,478 27,500 0.19%
    2004年3月12日 1,470 1,478 1,458 1,471 19,800 0.13%
    2004年3月15日 1,490 1,506 1,489 1,506 53,000 0.36%
    2004年3月16日 1,500 1,550 1,500 1,549 84,300 0.57%
    2004年3月17日 1,560 1,671 1,551 1,655 191,100 1.29%
    2004年3月18日 1,655 1,685 1,600 1,607 86,100 0.58%
    2004年3月19日 1,600 1,625 1,560 1,600 78,100 0.53%
    2004年3月22日(発表直後) 1,900 1,900 1,900 1,900 41,400(比例配分) 0.28%
    2004年3月23日 2,120 2,200 2,065 2,200 503,600 3.41%
    2004年3月24日 2,300 2,400 2,215 2,315 373,200 2.52%
    2004年3月25日 2,345 2,345 2,185 2,230 156,400 1.06%
    2004年3月26日 2,150 2,230 2,100 2,200 186,500 1.26%
    2004年3月29日 2,235 2,345 2,235 2,275 108,200 0.73%
    2004年3月30日 2,350 2,495 2,315 2,495 281,700 1.91%
    2004年3月31日(TOPIX買い日) 2,575 2,830 2,550 2,815 632,600 4.28%

    ミヤチテクノスの株価の推移
    ミヤチテクノス 発行済株式数@ 6,000,131
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年2月19日 1,686 1,724 1,660 1,723 20,300 0.34%
    2004年2月20日 1,718 1,724 1,710 1,720 40,000 0.67%
    2004年2月23日 1,720 1,721 1,705 1,709 13,600 0.23%
    2004年2月24日 1,706 1,710 1,700 1,700 11,400 0.19%
    2004年2月25日 1,685 1,686 1,654 1,675 5,500 0.09%
    2004年2月26日 1,680 1,680 1,631 1,647 13,400 0.22%
    2004年2月27日 1,650 1,660 1,630 1,650 9,900 0.16%
    2004年3月1日 1,639 1,695 1,638 1,694 7,700 0.13%
    2004年3月2日 1,682 1,713 1,682 1,700 28,900 0.48%
    2004年3月3日 1,708 1,738 1,707 1,726 36,700 0.61%
    2004年3月4日 1,756 1,800 1,756 1,790 20,500 0.34%
    2004年3月5日 1,790 1,790 1,751 1,782 17,400 0.29%
    2004年3月8日 1,781 1,790 1,761 1,775 14,600 0.24%
    2004年3月9日 1,778 1,782 1,750 1,761 25,500 0.42%
    2004年3月10日 1,784 1,860 1,770 1,800 67,300 1.12%
    2004年3月11日 1,830 1,952 1,800 1,840 66,600 1.11%
    2004年3月12日 1,870 1,950 1,870 1,950 44,100 0.73%
    2004年3月15日 2,050 2,250 2,050 2,240 88,300 1.47%
    2004年3月16日 2,200 2,240 2,100 2,175 51,300 0.85%
    2004年3月17日 2,075 2,180 2,050 2,180 34,100 0.57%
    2004年3月18日 2,185 2,200 2,095 2,130 29,800 0.50%
    2004年3月19日 2,080 2,160 2,080 2,090 16,600 0.28%
    2004年3月22日(発表直後) 2,490 2,490 2,490 2,490 18,000 0.30%
    2004年3月23日 2,495 2,650 2,445 2,600 174,700(比例配分) 2.91%
    2004年3月24日 2,680 2,680 2,510 2,580 63,600 1.06%
    2004年3月25日 2,550 2,580 2,400 2,475 40,300 0.67%
    2004年3月26日 2,430 2,550 2,405 2,505 28,200 0.47%
    2004年3月29日 2,580 2,640 2,550 2,595 45,700 0.76%
    2004年3月30日 2,695 2,950 2,660 2,945 182,700 3.04%
    2004年3月31日(TOPIX買い日) 2,920 3,350 2,850 3,350 251,200 4.19%

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    (2004/3/20)
    スカイパーフェクトの結果

    19日は、スカイパーフェクトのTOPIX買い日でした。同社の値動きを振り返ってみましょう。

    スカイパーフェクトの株価の推移
    発行済株式数@ 2,267,463
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月15日 140,000 145,000 139,000 145,000 4,051 0.18%
    2004年3月16日 165,000 165,000 148,000 152,000 85,072 3.75%
    2004年3月17日 154,000 157,000 152,000 154,000 21,570 0.95%
    2004年3月18日 160,000 161,000 156,000 159,000 32,306 1.42%
    2004年3月19日 157,000 160,000 152,000 160,000 106,979 4.72%

    同社は発表後の寄り付きで、何者かの売りが出て、4万株(発行済株数の1.76%)の出来高がありました。

    流動性にもよりますが、事件が起きた場合1%以下ならそのままホールド、
    1.7%以上ならすぐに売却した方がよいというのが、今回の教訓です。


    事件日からTOPIX買い日前日の出来高比率累計が、4%未満の例(今仙電機、東京リース)では、昇格前日終値は、事件日寄付価格を上回っています。(参考)

    スカイパーフェクトは、事件日からTOPIX買い日前日の出来高比率累計が、6.13%でした。
    昇格前日終値(160,000)は、事件日寄付価格(165,000)を3.03%下回っています。 ほぼ妥当な結果でしょう。

    TOPIX買い日の株価推移です。

    ジンベイザメは、18日の終値(159,000円)が高すぎる、と思っているはずです。

    TOPIX買い日の寄付は、157,000円(-2000)から始まります。VWAPは156466.7178に対して、大引は怒涛買い。

    ◆◆終値は、160,000円。引け値保証で儲けました。◆◆
    ◆◆ 結果的には、デイトレで充分でした。明日は休みます◆◆

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    (2004/3/17)
    3月19日大引、東急建設が下がる

    3月19日は、新生銀行とスカイパーフェクトのTOPIX買い日です。

    今日の終値で時価総額を計算すると、新生銀行が1,202,306百万円、スカイパーフェクトが349,189百万円、二社を合計すると1,551,495百万円になります。

    TOPIX買い比率を4%と見積もると、ジンベイザメの買いの総金額は620.6億円となります。

    1,551,495百万円×4%=62,060百万円

    この購入資金は、東証1部の全銘柄を一定比率売却して捻出します。 東証1部の今日の時価総額は、3,413,079億円です。

    この比率は、次の式により計算できます。

    620.6億円÷3,413,079億円=0.01818%

    「な〜んだ。たいしたことない」と思われるかもしれません。

    例えば、東急建設の発行済株数937,310,000株にこの比率をかけると

    937,310,000×0.01818%=170,400株

    170,400株(TOPIX売り)は、東急建設の今日の出来高763,800株の約22.3%に相当します。

    実は、前例があります。
    ヤフー(2回目)など4銘柄のTOPIX買いが重なった1月30日、東急建設は値下がりしました。

    東急建設のTOPIX売り(1月30日ヤフーの日)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2004年1月29日 571 573 550 560 1,260,900
    2004年1月30日 550 568 540 540 484,900
    2004年2月2日 555 613 555 576 901,000

    ◆◆ノーマークを利用して、◆◆
    ◆◆ジンベイザメが引けに売りを集中させて、儲けたのかもしれませんね。◆◆

    ◆◆ 極端に浮動株比率が少ない銘柄は、◆◆
    ◆◆3月19日の引けに値下がりする可能性があるのです。◆◆

    19日東急建設の一日チャートです。私の予測としては、当たった方です。

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    (2004/3/16)(赤で書き加え3/20)
    スカイパーフェクトの
    大事件

    昨日、市場終了後、スカイパーフェクト(マザーズ)が3月22日付で東証1部に昇格する、との発表がありました。 以前から候補にはなっていましたが、ほとんどの人が昇格時期を読めなかったと思います。

    マザーズからの昇格は、TOPIX買い日(3月19日)までの日数が、ほとんどありません。 さて、今朝は、成行き買いを集めて、特別買い気配の株価は、上昇していきます。

    9時35分、寄り付く直前の板は、次のとおりでした。

    寄り付きの直前の板
    売り数量 買い数量
    3,812 165,000 特39,749
    164,000 12
    163,000 15
    162,000 5
    161,000 105

    買いは、売りの約10倍。比例配分を予想した人も多かったと思います。
    しかし、何者かが、約36,000株(1.58%)の売りをぶつけます。

    寄り付きの出来高約4万株は、発行済株数2,267,463株の1.76%に相当します。

    今日の一日チャートです。下降トレンドが、なかなか終了しません。終値152,000は、寄り付きに比べ7.88%の値下がり。この日の出来高85,072株は、発行済株数2,267,463株の3.75%に達しました。

    こうした事件は、過去何度もありました。

    ・・・・・・・他の3銘柄とデータを比較しましょう。・・・・・

    1.寄付時刻と寄付出来高

    シムリー --------------(12時55分)-----50万株(4.34%)
    スカイパーフェクト----(9時35分)-------4万株(1.76%)
    今仙電機--------------(12時41分)------15万株(1.02%)
    東京リース------------(午後2時48分)---64.5万株(1.00%)

    2.事件日〜TOPIX買い日前日までの出来高累計

    シムリー------------------1,206,000株(10.47%)
    スカイパーフェクト------(?事件日3.75%+2日分)----結果(6.13%)
    今仙電機------------------454,600株(3.08%)
    東京リース----------------2,294,000株(3.57%)

    3.TOPIX買い日終値/事件日寄付株価

    シムリー
    830/899=92.3%

    スカイパーフェクト
    ?/165,000=?%----結果160,000/165,000=97.0%

    今仙電機
    595/521=114.2%

    東京リース
    900/784=114.8%

    ・・・・・・・・・・・

    ◆◆結論から言うと、シムリーほど悪くはありませんが、◆◆
    ◆◆先行きは楽観できません。◆◆

    ◆◆ 明日買うなら、底値買いに徹するのが無難です。◆◆

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    (2004/3/10)
    やまやの逆日歩の研究

    3月銘柄の高騰もようやく収まった感がありますが、唯一の例外が、やまやです。 今日も、1327円(+91)と新高値を更新です。

    やまや高騰の背景には、信用の取り組みがあります。

    やまやの逆日歩
    日付 融資 貸株 貸株超過株数 逆日歩 株価
    新規 返済 残高 新規 返済 残高 株A A/@ 最高料率 逆日歩B 比率B/C 始値 高値 安値 終値C 出来高
    2004年2月27日 2 0.55 0.06% 858 912 847 863 377,200
    2004年3月1日 2 2 0.22% 854 900 852 893 267,800
    2004年3月2日 2 6(3日分) 0.66% 920 930 900 907 178,000
    2004年3月3日 4,900 30,100 42,400 30,800 40,800 219,100 176,700 1.79% 3 3 0.30% 920 1,007 919 1,007 204,900
    2004年3月4日 20,900 25,500 37,800 161,500 15,200 365,400 327,600 3.32% 3 3 0.26% 1,147 1,189 1,084 1,136 722,700
    2004年3月5日 3,000 14,000 26,800 104,600 83,100 386,900 360,100 3.65% 3 3 0.24% 1,136 1,260 1,106 1,260 754,300
    2004年3月8日 注意喚起銘柄指定 27,400 5,000 49,200 86,100 24,400 448,600 399,400 4.05% 3 3 0.25% 1,263 1,339 1,160 1,197 529,800
    2004年3月9日 8,100 8,200 49,100 14,000 59,500 403,100 354,000 3.59% 6 18(3日分) 1.46% 1,204 1,248 1,204 1,236 195,800
    2004年3月10日 36,400 10,300 75,200 16,600 55,700 364,000 288,800 2.93% 6 6 0.45% 1,260 1,360 1,244 1,327 367,100
    2004年3月11日 14,500 7,800 81,900 1,600 100,200 265,400 183,500 1.86% 6 0.05 1,347 1,350 1,230 1,230 445,300
    2004年3月12日 55,200 5,900 131,200 3,000 85,300 183,100 51,900 6 0.05 1,1701,215 1,094 1,137 381,100
    2004年3月15日 19,000 6 0.05
    2004年3月16日 21,000 6 0.15(3日分)
    2004年3月17日 37,800 6 0.05
    2004年3月18日 27,900 12 0.05

    逆日歩については、こちらの資料が参考になりそうです。

    いわゆる最高料率の変化を理解することは、重要な気がします。

    3月2日までのやまやの最高料率は、株価が501以上〜1000以下だったため、2円でした。
    3月3日株価が、1001円以上〜1500円以下に突入したため、最高料率は3円に増加します。

    3月8日市場終了後、やまやは注意喚起銘柄に指定されます。
    このため、翌9日から、最高料率は2倍の6円となりました。

    さて、今後の予定です。配当落ちの直前6日間は、逆日歩が厳しくなります。もっと正確に書くと・・・ 取引所において配当落ちとする期日が定められた銘柄について、当該期日の6営業日前から前営業日までの貸借申し込み分は、さらに2倍になるようです。

    つまり、注意喚起銘柄のやまやの場合、3月18日〜25日に最高料率は4倍の12円になります。

    あくまで、最高料率の話で、やまやの貸株超過株数は、今日は大幅に減っており、実際の逆日歩がいくらつくかよくわかりません。

    ◆◆私は、今回はしっかりとデータ取りをして、将来、稼ぎたいと思っております。◆◆
    ◆◆ daikoku00xx さんの投稿を参考に書きました。◆◆

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    (2004/3/1)
    3月銘柄の翌日

    3月銘柄のTOPIX買い日の翌日(つまり東証1部上場日)は、極めて堅調でした。先週末と比較すると平均して3.79%の上昇です。表は、今日の上昇率が高い会社順に書いてあります。

    特に、JALUX(上昇率16.73%)、日本トリム(13.33%)には、驚かされます。 先週末大引、日本トリムは、直角に約500円値下がりしました。
    今日のストップ高(+1000)の半分は、この値戻しです。先週末、待ち伏せ買いしとくべきなんでしょう。

    先回り買いが少ないのに先週末下がったFCCも、4.76%上昇しました。

    出来高比率は、20銘柄平均で1.80%です。

    二日間分の一日チャートは、こちらに記録しています。


    先週末、出来高が少なかったキリン堂(TOPIX買い比率2.04% )は、上がりましたが、出来高比率(1.61%)は平均以下です。 TOPIX買い比率の少ない尾家産業(TOPIX比率1.94% )や田中商事(2.06%)も株価横ばいで不発です。

    ジンベイザメは、これらの銘柄を日数をかけて、買っているのでしょうか?

    私は、寄り付きセントラルスポーツを投売りして、馬鹿をみました。

    ◆◆粘った藤森は、ほぼ天井で売れましたが、◆◆
    ◆◆他の銘柄に比べて迫力がありません。◆◆

    TOPIX買い日の株価と出来高
    会社名 発行済株数@ 終値 前日比上昇率 出来高A 出来高比率A/@
    JALUX 12,775,000 2,030 16.73% 269,200 2.11%
    日本トリム 4,612,390 8,500 13.33% 79,550 1.72%
    ワタベウェディング 8,000,000 1,357 9.44% 166,800 2.09%
    エフ・シー・シー 17,548,010 3,960 4.76% 325,700 1.86%
    キリン堂 7,990,100 1,182 4.60% 129,000 1.61%
    アドバネクス 40,155,637 659 4.60% 724,000 1.80%
    エックスネット 41,072 332,000 3.75% 1,057 2.57%
    やまや 9,861,700 893 3.48% 267,800 2.72%
    エクセル 8,051,100 1,560 2.97% 163,600 2.03%
    タカノ 15,721,000 1,715 2.88% 273,700 1.74%
    東邦薬品 47,379,066 1,400 2.87% 764,000 1.61%
    セントラルスポーツ 10,541,000 989 2.28% 152,300 1.44%
    タカラレーベン 13,840,000 806 2.03% 219,900 1.59%
    TAC 18,504,000 908 0.78% 323,600 1.75%
    藤森工業 15,412,760 1,295 0.70% 224,000 1.45%
    コア 7,415,290 1,963 0.67% 101,900 1.37%
    オーイズミ 15,000,000 857 0.59% 256,000 1.71%
    田中商事 7,832,000 713 0.00% 119,200 1.52%
    尾家産業 9,255,000 910 -0.22% 152,700 1.65%
    荏原実業 6,640,000 1,429 -0.49% 113,800 1.71%
    平均 3.79% 1.80%

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