■MSCI採用時トレード■
2005年5月のMSCI買い日 |
今日(2005年5月31日)は、MSCI買い日でした。新規採用34銘柄のデータは、次の表のとおりです。
今日の34銘柄平均の株価上昇率は、1.04%でした。
TOPIXは1144.33(+2.57)と0.23%上がりました。
MSCI銘柄の上昇は、期待したほどでは、ありません。
コード | 名称 | 発行済株数 | 5/31終値 | 前日比 | 5/31出来高@ | 平均出来高A | @−A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2433 | (株)博報堂DYホールディングス | 38,855,810 | 7,590 | 30 | 0.40% | 510,800 | 203,655 | 307,145 |
4043 | (株)トクヤマ | 254,971,876 | 804 | -26 | -3.13% | 8,078,000 | 1,842,381 | 6,235,619 |
4062 | イビデン(株) | 122,261,887 | 2,810 | 100 | 3.69% | 3,179,800 | 775,640 | 2,404,160 |
4508 | 田辺製薬(株) | 267,597,847 | 1,125 | -2 | -0.18% | 4,724,000 | 880,738 | 3,843,262 |
4536 | 参天製薬(株) | 86,658,703 | 2,450 | 60 | 2.51% | 1,250,600 | 162,038 | 1,088,562 |
4835 | (株)インデックス | 849,819 | 268,000 | 19,000 | 7.63% | 46,913 | 4,817 | 42,096 |
4922 | (株)コーセー | 55,084,129 | 3,670 | --- | 0.00% | 414,300 | 84,605 | 329,695 |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 263,043,057 | 1,156 | 4 | 0.35% | 3,211,000 | 659,857 | 2,551,143 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 319,544,156 | 1,684 | 24 | 1.45% | 5,332,000 | 1,228,476 | 4,103,524 |
5423 | 東京製鐵(株) | 155,064,249 | 1,434 | 50 | 3.61% | 4,215,500 | 1,383,862 | 2,831,638 |
5471 | 大同特殊鋼(株) | 434,487,693 | 444 | 10 | 2.30% | 8,575,000 | 2,778,214 | 5,796,786 |
5991 | ニッパツ | 244,066,144 | 904 | 13 | 1.46% | 3,873,000 | 1,385,214 | 2,487,786 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 191,518,529 | 1,301 | 10 | 0.77% | 3,965,000 | 2,601,833 | 1,363,167 |
6457 | グローリー工業(株) | 74,236,210 | 1,837 | -13 | -0.70% | 884,500 | 264,355 | 620,145 |
6506 | (株)安川電機 | 232,061,682 | 615 | 2 | 0.33% | 5,020,000 | 2,077,333 | 2,942,667 |
6665 | エルピーダメモリ(株) | 91,984,400 | 3,830 | -80 | -2.05% | 991,800 | 350,240 | 641,560 |
8015 | 豊田通商(株) | 282,867,304 | 1,843 | 4 | 0.22% | 2,921,000 | 611,119 | 2,309,881 |
8060 | キヤノン販売(株) | 150,523,896 | 1,929 | 35 | 1.85% | 1,564,000 | 236,405 | 1,327,595 |
8327 | (株)西日本シティ銀行 | 692,977,205 | 448 | 16 | 3.70% | 8,618,000 | 1,477,333 | 7,140,667 |
8369 | (株)京都銀行 | 332,004,251 | 914 | -20 | -2.14% | 3,563,000 | 553,310 | 3,009,690 |
8473 | ソフトバンク・インベストメント(株) | 8,553,734 | 35,900 | 1,400 | 4.06% | 165,555 | 87,711 | 77,844 |
8597 | (株)SFCG | 11,370,800 | 27,640 | 300 | 1.10% | 119,420 | 41,038 | 78,382 |
8606 | 新光証券(株) | 811,118,683 | 331 | -6 | -1.78% | 7,578,000 | 2,789,071 | 4,788,929 |
8615 | 三菱証券(株) | 472,661,195 | 911 | 1 | 0.11% | 4,587,000 | 1,100,357 | 3,486,643 |
8628 | 松井証券(株) | 267,165,945 | 1,253 | 1 | 0.08% | 4,346,500 | 922,367 | 3,424,133 |
8701 | イー・トレード証券(株) | 962,428 | 345,000 | 16,000 | 4.86% | 13,511 | 8,141 | 5,370 |
8804 | 東京建物(株) | 254,141,634 | 754 | 19 | 2.59% | 7,483,000 | 1,350,214 | 6,132,786 |
8933 | NTT都市開発(株) | 658,240 | 483,000 | -5,000 | -1.02% | 3,424 | 1,400 | 2,024 |
8955 | 日本プライムリアルティ | 530,000 | 325,000 | 1,000 | 0.31% | 6,723 | 1,084 | 5,639 |
8959 | 野村不動産オフィスファンド | 229,970 | 798,000 | 8,000 | 1.01% | 4,127 | 666 | 3,461 |
9009 | 京成電鉄(株) | 303,640,173 | 525 | 4 | 0.77% | 5,237,000 | 2,084,976 | 3,152,024 |
9427 | イー・アクセス(株) | 1,365,240 | 70,500 | -100 | -0.14% | 43,874 | 13,226 | 30,648 |
9433 | KDDI(株) | 4,240,880 | 498,000 | 8,000 | 1.63% | 84,643 | 12,089 | 72,554 |
9435 | (株)光通信 | 57,726,542 | 6,490 | -30 | -0.46% | 1,016,000 | 337,281 | 678,719 |
平均 | 1.04% |
上昇が目立ったEトレードの一日チャートです。
Eトレード(+4.86%)
正式な浮動株比率が発表されたら、MSCI比率を次式から求めてみたいと思います。
◆◆MSCI比率=(@−A)÷(発行済株数×浮動株比率)◆◆
◆◆
明日から、出張で3日間休みます。◆◆
2005年5月MSCIの採用34銘柄の分析 |
さて、龍さんや夕凪さんの HPに影響され、MSCIの採用銘柄の分析を行ないました。
私は、英語が苦手で、採用基準などを知りません。 それどころか、採用銘柄のMSCI浮動株比率の表も発見できませんでした。(ご存知の方は、教えてください)参考
夕凪さんの考えに従い、浮動株比率は、東証の発表のもので代用しました。JASDAQ銘柄などは、100%から特定株比率を引いたものを使いました。
売買高は、2005年3月と4月の月平均出来高に先週末の終値を乗じて計算しました。
複数以上の市場に上場している銘柄は、主要一市場のみの値です。間違いがあれば、教えて下さい。
34銘柄(若しくは31銘柄)の平均値は、時価総額3260億円、浮動株時価総額1601億円、月平均売買高292億円となります。
月平均売買高Eを浮動株時価総額Dで割った数字を一番右に計算しました。
E/DをMSCI流動性比率と命名することにします。
この数字が小さい銘柄は、MSCI買いのインパクトが大きいと考えられます。
31銘柄の平均値は、21.8%となります。
MSCI買い日は、5月31日です。
参天製薬、西日本シティ銀行、京都銀行に注目です。
私は、この分野では、新人ですからあまり信じないでください。
コード | 主要市場 | 名称 | 備考 | 時価総額 (単位百万円)@ | 浮動株比率 (東証のもので MSCIではない)A | @×A=D | 5月13日終値B | 月平均出来高 (05年3月〜4月)C | 月平均売買高 (05年3月〜4月) B×C=E | E/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 2005/2/16公開 | 295,692 | 38% | 112,363 | 7,610 | 4,276,750 | 32,546,067,500 | 29.0% |
4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 214,686 | 55% | 118,077 | 842 | 38,690,000 | 32,576,980,000 | 27.6% | |
4062 | 東証1部 | イビデン(株) | 299,542 | 55% | 164,748 | 2,450 | 16,288,450 | 39,906,702,500 | 24.2% | |
4508 | 東証1部 | 田辺製薬(株) | 302,386 | 55% | 166,312 | 1,130 | 18,495,500 | 20,899,915,000 | 12.6% | |
4536 | 大証1部 | 参天製薬(株) | 207,114 | 70% | 144,980 | 2,395 | 3,402,800 | 8,149,706,000 | 5.6% | |
4835 | JASDAQ | (株)インデックス | 205,634 | 32% | 65,803 | 242,000 | 101,162 | 24,481,204,000 | 37.2% | |
4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 200,506 | 40% | 80,202 | 3,640 | 1,776,700 | 6,467,188,000 | 8.1% | |
5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業(株) | 284,350 | 40% | 113,740 | 1,081 | 13,857,000 | 14,979,417,000 | 13.2% | |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | 530,763 | 40% | 212,305 | 1,661 | 25,798,000 | 42,850,478,000 | 20.2% | |
5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 236,628 | 55% | 130,145 | 1,526 | 29,061,100 | 44,347,238,600 | 34.1% | |
5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 184,223 | 65% | 119,745 | 424 | 58,342,500 | 24,737,220,000 | 20.7% | |
5991 | 東証1部 | ニッパツ | 194,521 | 34% | 66,137 | 797 | 29,089,500 | 23,184,331,500 | 35.1% | |
6366 | 東証1部 | 千代田化工建設(株) | 228,102 | 65% | 148,266 | 1,192 | 54,638,500 | 65,129,092,000 | 43.9% | |
6457 | 大証1部 | グローリー工業(株) | 150,700 | 70% | 105,490 | 2,030 | 5,551,450 | 11,269,443,500 | 10.7% | |
6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 134,596 | 65% | 87,487 | 580 | 43,624,000 | 25,301,920,000 | 28.9% | |
6665 | 東証1部 | エルピーダメモリ(株) | 2004/11/15公開 | 351,380 | 35% | 122,983 | 3,820 | 7,355,050 | 28,096,291,000 | 22.8% |
8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 520,759 | 40% | 208,304 | 1,841 | 12,833,500 | 23,626,473,500 | 11.3% | |
8060 | 東証1部 | キヤノン販売(株) | 276,211 | 35% | 96,674 | 1,835 | 4,964,500 | 9,109,857,500 | 9.4% | |
8327 | 東証1部 | (株)西日本シティ銀行 | 311,147 | 70% | 217,803 | 449 | 31,024,000 | 13,929,776,000 | 6.4% | |
8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 313,396 | 65% | 203,707 | 944 | 11,619,500 | 10,968,808,000 | 5.4% | |
8473 | 東証1部 | ソフトバンク・インベストメント(株) | 302,399 | 40% | 120,960 | 35,400 | 1,841,922 | 65,204,021,100 | 53.9% | |
8597 | 東証1部 | (株)SFCG | 309,627 | 40% | 123,851 | 27,230 | 861,790 | 23,466,541,700 | 18.9% | |
8606 | 東証1部 | 新光証券(株) | 267,669 | 55% | 147,218 | 330 | 58,570,500 | 19,328,265,000 | 13.1% | |
8615 | 東証1部 | 三菱証券(株) | 407,434 | 25% | 101,859 | 862 | 23,107,500 | 19,918,665,000 | 19.6% | |
8628 | 東証1部 | 松井証券(株) | 362,010 | 30% | 108,603 | 1,355 | 19,369,700 | 26,245,943,500 | 24.2% | |
8701 | JASDAQ | イー・トレード証券(株) | 2004/11/30公開 | 362,808 | 377,000 | 170,956 | 64,450,412,000 | |||
8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 190,352 | 60% | 114,211 | 749 | 28,354,500 | 21,237,520,500 | 18.6% | |
8933 | 東証1部 | NTT都市開発(株) | 2004/11/4公開 | 319,905 | 30% | 95,972 | 486,000 | 29,407 | 14,291,559,000 | 14.9% |
8955 | 東証 | 日本プライムリアルティ | REIT | 168,540 | 318,000 | 22,772 | 7,241,337,000 | |||
8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド | REIT | 176,518 | 772,000 | 13,979 | 10,791,788,000 | |||
9009 | 東証1部 | 京成電鉄(株) | 163,359 | 70% | 114,351 | 538 | 43,784,500 | 23,556,061,000 | 20.6% | |
9427 | 東証1部 | イー・アクセス(株) | 92,407 | 50% | 46,204 | 67,700 | 277,742 | 18,803,099,550 | 40.7% | |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 2,120,440 | 55% | 1,166,242 | 500,000 | 253,864 | 126,931,750,000 | 10.9% | |
9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 398,266 | 35% | 139,393 | 6,900 | 7,082,900 | 48,872,010,000 | 35.1% | |
平均 | 326,002 | 48.8% | 160,133 | 29,202,855,381 | 21.8% | |||||
標準偏差 | 323,008 | 13.8% | 188,396 | 22,953,778,448 | 12.1% |
採用銘柄の最新時価は、こちらです。
来年の予測では、前述の平均値は、参考になるでしょう。
◆◆ところで、2004年5月〜2005年2月に新規公開された企業が4社も入っていますね。◆◆
◆◆
来年は、この事実が最も役に立ちそうです。◆◆
(関連投稿1)
[3840] 初めてのMSCI採用予測(/-\*) 投稿者:龍 投稿日:2005/05/12(Thu) 14:26
被害者の数を減らすため煽りは極力控えめにギリギリの時間にしましたw
予想理由に仮定の部分が多く自信がないからです。
○70%、△50%、▲30%、×10%が目標。
もし結果がよく自慢できるようなら選定理由もカキコします。
http://jbbs.livedoor.jp/business/1352/
○:4062イビデン(株)、6366千代田化工建設(株)、9435(株)光通信、5471大同特殊鋼(株)
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4062+6366+9435+5471&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v
△:9505北陸電力(株)、5214日本電気硝子(株)、8585(株)オリエントコーポレーション、8015豊田通商(株)、5007コスモ石油(株)、6665 エルピーダメモリ(株)、8597(株)SFCG、8628松井証券(株)、4043(株)トクヤマ、5110住友ゴム工業(株)、2433(株)博報堂DYホールディングス、4114(株)日本触媒、8933NTT都市開発(株)、5991ニッパツ、8583日本信販(株)
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9505+5214+8585+8015+5007+6665+8597+8628+4043+5110+2433+4114+8933+5991+8583&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v
▲:7269スズキ、4528小野薬品工業(株)、9504中国電力(株)、8369(株)京都銀行、8761あいおい損害保険、8328(株)札幌北洋ホールディングス、5463丸一鋼管(株)、4536参天製薬(株)、9684(株)スクウェア・エニックス、7701(株)島津製作所、4530久光製薬(株)、9009京成電鉄(株)、4506大日本製薬(株)、3116トヨタ紡織(株)、5101横浜ゴム(株)
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7269+4528+9504+8369+8761+8328+5463+4536+9684+7701+4530+9009+4506+3116+5101&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v
×:9507四国電力(株)、7262ダイハツ工業(株)、6965浜松ホトニクス(株)、8573三洋信販(株)、6457グローリー工業、8381山陰合同銀行、8060キヤノン販売(株)、1808(株)長谷工コーポレーション、8959野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券、8623SMBCフレンド証券(株)、8012長瀬産業(株)、8955日本プライムリアルティ投資法人投資証券
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9507+7262+6965+8573+6457+8381+8060+1808+8959+8623+8012+8955&d=c&k=c3&a=v&p=m25,m75,s&t=6m&l=off&z=m&q=c&h=on
(関連投稿2)
[3882] MSCI採用予想結果 投稿者:龍 投稿日:2005/05/14(Sat) 11:27
○4勝0敗-100%、△10勝5敗-67%、▲3勝12敗-25%、×4勝8敗-33%でした。
○は70%以上、△は50%以上、▲は30%が目標でしたので満足ですが、
×銘柄は目標10%とのひらきがあるのがすこし不満。
ま−、初めてにしては上出来。ただ昇格投資ほど利益に結びつかなかったのが残念です。
(持株は9銘柄中8銘柄採用でしたが日電硝子の暴落を喰らったのが痛かったです。
でも、落選の北陸電力は前日比+1円で撤退できましたw)
僕の選定基準のポイントは3点。
1.年間上昇率(去年不採用の銘柄が採用されるには時価総額の増加が重要と思われたため)
2.他市場優先銘柄は▲
3.流動性
これは去年の採用銘柄と今年の候補銘柄(去年の落選)を比較して推測したのですが、
今回の結果から推測する限りもっとも重要なのは3です。
ついで1。2はほとんど関係ないと思います(まだ今年の採用銘柄の詳細は調べていないのであくまで推測ですが)
今回使用したデータは以下(推定値もありデータ量も多いので具体的な数値は書きません)
H17.5採用候補ですが知り合いの方から初期データをもらいました。
後にダントツ投資さんのところで予想データが発表されたため、時価総額の大きい銘柄で不足していたものを追加しました。
ただ、このままでは候補数が多すぎたので時価総額や上昇率の少ないもの採用実績の少ないJQ銘柄は除外しました。
ここで、時価総額や上昇率の基準を厳しくしたのが結果失敗。
@からMSCI採用需要が推測でき採用によるインパクトが計算できます。
ここで@、Aのデータを比較すると、単純に浮動株の時価総額だけで採否が決まってないことがわかります。
北海道電力と未採用の電力他社、双日と豊田通商、メディセオと小野薬品etc
違うのは流動性と優先市場でした。
今回の採用銘柄を見ても明らかに流動性の大きな銘柄は採用にプラスにはたらいてます。
また、参天(採用)と小野薬品(未採用)の明暗も参考になりました。両社とも大証優先銘柄で同業種です。
名称、浮動株時価総額(4月平均)、年間上昇率、MSCI需要/平均出来高
ちなみにカネボウの除外売りは30万株程度あると思います。
僕の推定では浮動株の3〜3.5%がMSCIの需要です。
いつも勉強させてもらってますので、お役に立てれば幸いですm(__)m
気に入った方は足跡ペッタシ
http://jbbs.livedoor.jp/business/1352/
(関連投稿3)
[3903] MSCI JAPANのファイルは・・・ 投稿者:虎年の獅子座 投稿日:2005/05/15(Sun) 18:21
皆さん、久しぶりの投稿です… (^^;
MSCI Japanの構成銘柄ファイルは、MSCI.COMからダウンロードできます。
もちろん、年間ウン千万円(だと思う)をMSCIに支払ってフルライセンス
を取れば、こんな面倒なことをせずに、FIFも教えてもらえます(^^;。
今回のMSCIのリバランスでも、100銘柄以上のFIFや採用株数の変更があり
ます。でも、これはライセンスを取らないと教えてもらえない情報です。
(関連投稿4)
[3904] MSCIについて追記・・・ 投稿者:虎年の獅子座 投稿日:2005/05/15(Sun) 18:34
連続投稿すみません。ちょっと言葉足らずのところがあるので…。
MSCIのサイトでダウンロードできるファイルは、あくまでも現在の指数に
関してです。新規採用銘柄のFIFなどは、有料情報なので、HPでは公開され
ていません。為念。
なお、MSCIの採用基準その他は、
ttp://www.msci.com/stdindex/MSCI_May05_STMethod.pdf
にて公開されています。英語で55ページのPDFファイルです(^^;。
2003年5月MSCIの入れ替え発表 |
4月29日の市場終了後、MSCIの入れ替えの発表があったようです。
Clarksさんやマーガレットさんに投稿していただきましたが、まとめておきます。
新規採用は
13銘柄
東洋水産、セントラル硝子、日立化成、野村総研、ユー・エス・エス、SANKYO、バンダイ、ジャフコ、大同生命、日本ビルファンド、ジャパン・リアルエステート、ニチイ学館、マツモトキヨシ
除外は17銘柄
住友林業、協和エクシオ、三菱製紙、Fsas、ノリタケ、富士機械製造、森精機、ユニオンツール、ダイフク、日立造船、三城、エイベックス、サンリオ、ダイエー、西友、富士ソフトABC、日本システムデベロップメント
さて、採用13銘柄について、発表日の前後4日間の値動きを調べました。分かりにくい表ですが、13銘柄についての4本値が書いてあります。 右の4本値は、発表直前の終値で割り算して、無次元化したものです。
一番下の13銘柄の平均値は、いわば結論の部分で、重要です。
発表直後の寄り付きは、先回り買いで出来高が増加して4.2%値上がりですが、銘柄を当てないと、この利益は享受できません。
その後の展開で、儲けられないか?
採用銘柄を選別しないで取引をしても、なかなか儲からないようです。
発表後の安値と高値が4月29日(発表直後)に集中しているのは、注目です。+6%で空売りして、デイトレードで+3%の水準で買戻すというのが、標準的でしょうか?
◆◆実際の採用買いや除外売りは5月30日?なので、◆◆
◆◆時期が迫ったら、この銘柄に再び注目してください。◆◆
◆◆明日は、休みます◆◆
日付 | 円 | 発表直前終値で割り算したもの | 出来高 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |||
東洋水産(株) | 2003年4月28日 | 1,223 | 1,243 | 1,223 | 1,239 | 98.7% | 100.3% | 98.7% | 100.0% | 299,000 |
2003年4月30日 | 1,265 | 1,284 | 1,264 | 1,274 | 102.1% | 103.6% | 102.0% | 102.8% | 878,000 | |
2003年5月1日 | 1,270 | 1,270 | 1,249 | 1,249 | 102.5% | 102.5% | 100.8% | 100.8% | 260,000 | |
2003年5月2日 | 1,249 | 1,249 | 1,234 | 1,239 | 100.8% | 100.8% | 99.6% | 100.0% | 185,000 | |
セントラル硝子(株) | 2003年4月28日 | 600 | 603 | 595 | 598 | 100.3% | 100.8% | 99.5% | 100.0% | 729,000 |
2003年4月30日 | 628 | 635 | 605 | 605 | 105.0% | 106.2% | 101.2% | 101.2% | 1,808,000 | |
2003年5月1日 | 610 | 619 | 595 | 601 | 102.0% | 103.5% | 99.5% | 100.5% | 788,000 | |
2003年5月2日 | 596 | 629 | 589 | 629 | 99.7% | 105.2% | 98.5% | 105.2% | 772,000 | |
日立化成工業(株) | 2003年4月28日 | 1,019 | 1,021 | 1,002 | 1,009 | 101.0% | 101.2% | 99.3% | 100.0% | 572,300 |
2003年4月30日 | 1,059 | 1,155 | 1,056 | 1,078 | 105.0% | 114.5% | 104.7% | 106.8% | 1,109,900 | |
2003年5月1日 | 1,118 | 1,122 | 1,069 | 1,092 | 110.8% | 111.2% | 105.9% | 108.2% | 558,000 | |
2003年5月2日 | 1,093 | 1,093 | 1,070 | 1,085 | 108.3% | 108.3% | 106.0% | 107.5% | 431,200 | |
(株)野村総合研究所 | 2003年4月28日 | 7,130 | 7,130 | 6,730 | 6,730 | 105.9% | 105.9% | 100.0% | 100.0% | 95,100 |
2003年4月30日 | 7,030 | 7,390 | 6,930 | 7,130 | 104.5% | 109.8% | 103.0% | 105.9% | 244,000 | |
2003年5月1日 | 7,130 | 7,270 | 7,040 | 7,120 | 105.9% | 108.0% | 104.6% | 105.8% | 102,900 | |
2003年5月2日 | 7,220 | 7,550 | 7,200 | 7,480 | 107.3% | 112.2% | 107.0% | 111.1% | 148,200 | |
(株)ユー・エス・エス | 2003年4月28日 | 6,060 | 6,110 | 6,020 | 6,060 | 100.0% | 100.8% | 99.3% | 100.0% | 56,310 |
2003年4月30日 | 6,160 | 6,240 | 6,080 | 6,080 | 101.7% | 103.0% | 100.3% | 100.3% | 194,210 | |
2003年5月1日 | 6,100 | 6,100 | 6,010 | 6,050 | 100.7% | 100.7% | 99.2% | 99.8% | 96,050 | |
2003年5月2日 | 6,050 | 6,060 | 5,960 | 6,000 | 99.8% | 100.0% | 98.3% | 99.0% | 70,640 | |
(株)SANKYO | 2003年4月28日 | 2,370 | 2,375 | 2,325 | 2,325 | 101.9% | 102.2% | 100.0% | 100.0% | 48,700 |
2003年4月30日 | 2,465 | 2,525 | 2,445 | 2,445 | 106.0% | 108.6% | 105.2% | 105.2% | 267,600 | |
2003年5月1日 | 2,415 | 2,445 | 2,395 | 2,400 | 103.9% | 105.2% | 103.0% | 103.2% | 222,900 | |
2003年5月2日 | 2,430 | 2,440 | 2,395 | 2,415 | 104.5% | 104.9% | 103.0% | 103.9% | 185,600 | |
(株)バンダイ | 2003年4月28日 | 4,270 | 4,270 | 4,200 | 4,230 | 100.9% | 100.9% | 99.3% | 100.0% | 111,000 |
2003年4月30日 | 4,430 | 4,530 | 4,390 | 4,420 | 104.7% | 107.1% | 103.8% | 104.5% | 346,900 | |
2003年5月1日 | 4,420 | 4,450 | 4,390 | 4,420 | 104.5% | 105.2% | 103.8% | 104.5% | 64,600 | |
2003年5月2日 | 4,460 | 4,470 | 4,380 | 4,400 | 105.4% | 105.7% | 103.5% | 104.0% | 83,200 | |
(株)ジャフコ | 2003年4月28日 | 4,140 | 4,160 | 4,050 | 4,080 | 101.5% | 102.0% | 99.3% | 100.0% | 33,900 |
2003年4月30日 | 4,300 | 4,550 | 4,270 | 4,310 | 105.4% | 111.5% | 104.7% | 105.6% | 179,100 | |
2003年5月1日 | 4,410 | 4,580 | 4,400 | 4,540 | 108.1% | 112.3% | 107.8% | 111.3% | 178,700 | |
2003年5月2日 | 4,600 | 4,600 | 4,420 | 4,450 | 112.7% | 112.7% | 108.3% | 109.1% | 102,400 | |
大同生命保険(株) | 2003年4月28日 | 258,000 | 269,000 | 258,000 | 263,000 | 98.1% | 102.3% | 98.1% | 100.0% | 1,869 |
2003年4月30日 | 275,000 | 283,000 | 269,000 | 269,000 | 104.6% | 107.6% | 102.3% | 102.3% | 4,824 | |
2003年5月1日 | 279,000 | 285,000 | 278,000 | 279,000 | 106.1% | 108.4% | 105.7% | 106.1% | 5,732 | |
2003年5月2日 | 278,000 | 303,000 | 273,000 | 300,000 | 105.7% | 115.2% | 103.8% | 114.1% | 9,719 | |
日本ビルファンド | 2003年4月28日 | 624,000 | 628,000 | 624,000 | 627,000 | 99.5% | 100.2% | 99.5% | 100.0% | 463 |
2003年4月30日 | 647,000 | 648,000 | 635,000 | 642,000 | 103.2% | 103.3% | 101.3% | 102.4% | 2,633 | |
2003年5月1日 | 645,000 | 645,000 | 639,000 | 639,000 | 102.9% | 102.9% | 101.9% | 101.9% | 1,854 | |
2003年5月2日 | 640,000 | 641,000 | 638,000 | 641,000 | 102.1% | 102.2% | 101.8% | 102.2% | 1,551 | |
ジャパンリアルエステイト | 2003年4月28日 | 620,000 | 622,000 | 619,000 | 620,000 | 100.0% | 100.3% | 99.8% | 100.0% | 598 |
2003年4月30日 | 640,000 | 641,000 | 633,000 | 640,000 | 103.2% | 103.4% | 102.1% | 103.2% | 1,426 | |
2003年5月1日 | 639,000 | 640,000 | 632,000 | 633,000 | 103.1% | 103.2% | 101.9% | 102.1% | 552 | |
2003年5月2日 | 633,000 | 633,000 | 631,000 | 632,000 | 102.1% | 102.1% | 101.8% | 101.9% | 330 | |
(株)ニチイ学館 | 2003年4月28日 | 5,910 | 5,960 | 5,850 | 5,890 | 100.3% | 101.2% | 99.3% | 100.0% | 22,300 |
2003年4月30日 | 6,190 | 6,200 | 6,080 | 6,080 | 105.1% | 105.3% | 103.2% | 103.2% | 134,100 | |
2003年5月1日 | 6,060 | 6,190 | 6,050 | 6,090 | 102.9% | 105.1% | 102.7% | 103.4% | 58,200 | |
2003年5月2日 | 6,190 | 6,190 | 6,100 | 6,140 | 105.1% | 105.1% | 103.6% | 104.2% | 67,400 | |
(株)マツモトキヨシ | 2003年4月28日 | 5,160 | 5,170 | 5,080 | 5,080 | 101.6% | 101.8% | 100.0% | 100.0% | 35,600 |
2003年4月30日 | 5,300 | 5,320 | 5,200 | 5,300 | 104.3% | 104.7% | 102.4% | 104.3% | 221,700 | |
2003年5月1日 | 5,310 | 5,420 | 5,280 | 5,300 | 104.5% | 106.7% | 103.9% | 104.3% | 99,500 | |
2003年5月2日 | 5,250 | 5,250 | 5,150 | 5,190 | 103.3% | 103.3% | 101.4% | 102.2% | 42,500 | |
13銘柄平均 | 2003年4月28日(発表直前) | 100.8% | 101.5% | 99.4% | 100.0% | |||||
2003年4月30日(発表直後) | 104.2% | 106.8% | 102.8% | 103.7% | ||||||
2003年5月1日 | 104.4% | 105.8% | 103.1% | 104.0% | ||||||
2003年5月2日 | 104.4% | 106.0% | 102.8% | 105.0% |
2003年5月のMSCI採用銘柄で儲ける戦略(前編) |
理屈の上では、MSCI採用銘柄は、5月30日に投信買いで上げるはずです。
しかし、現実は、上がったのは3銘柄に過ぎず、10銘柄が下がりです。 先回り買いが多いと大引で見切り売りがでて、暴落するのでしょう。
先ず、採用銘柄の一日チャートをデータ採取しました。前日に比べて終値の値下がり率が大きい順番に並べました。
プラスに終わったユーエスエスやニチイ学館も、暴落の後、切り替えしてのプラス引けでした。
3時が近づくとまさに魔女の時間帯ですね。
前日比値下率4%以上 | 日立化成工業(-5.41%) |
---|---|
ジャパンリアルエステイト(-4.9%) | |
東洋水産(-4.42%) | |
バンダイ(-4.21%) | |
値下率4%未満 | 野村総合研究所(-3.17%) |
大同生命保険(-2.88%) |
|
マツモトキヨシ(-2.88%) |
|
セントラル硝子(-2.57%) | |
SANKYO(-2.46%) |
|
日本ビルファンド(-1.34%) |
|
値上銘柄 | ユー・エス・エス(+0.33%) |
ニチイ学館(+0.65%) |
|
ジャフコ(+1.65%) |
さて、どういう戦略を立てたら儲かるか?
前日の終値より4%安い指値で、30日の朝から全採用銘柄に買い注文を出すとします。 |
銘柄名 | 前日終値@ | 30日安値A | 値下率A/@-1 |
---|---|---|---|
大同生命 | 278,000 | 260,000 | -6.47% |
日立化成工業 | 1128 | 1067 | -5.41% |
ジャパンリアルエステイト | 673,000 | 640,000 | -4.90% |
東洋水産 | 1,290 | 1,233 | -4.42% |
SANKYO | 2,840 | 2,720 | -4.23% |
バンダイ | 4,750 | 4,550 | -4.21% |
野村総合研究所 | 7,880 | 7,580 | -3.81% |
セントラル硝子 | 622 | 604 | -2.89% |
マツモトキヨシ | 5,200 | 5,050 | -2.88% |
ジャフコ | 4,860 | 4,770 | -1.85% |
日本ビルファンド | 672,000 | 661,000 | -1.64% |
ニチイ学館 | 6,180 | 6,080 | -1.62% |
ユー・エス・エス | 6,020 | 5,950 | -1.16% |
◆◆この6銘柄を明日売るといくら儲かるか?◆◆
◆◆
この続きは、明日発表します。◆◆
失敗作・・ MSCI採用銘柄で儲ける戦略(後編) |
5月29日終値の4%downの指値をすれば、30日(MSCIの入れ替え日)に採用6銘柄が買えたことは、昨日報告しました。今日は、日経平均が8547.17(+122.66)と地合は堅調でした。
バーチャルで買った6銘柄の寄り付きは、どうなったでしょうか?
さぞかし儲かっただろうと調べてみたら、ビックリしました。
銘柄名 | 5月29日終値@ | 5月30日買値 A=(@×0.96) | 6月2日寄付B | B/A | 6月2日高値C | C/A |
---|---|---|---|---|---|---|
大同生命 | 278,000 | 267,000 | 269,000 | 100.75% | 269,000 | 100.75% |
日立化成工業 | 1,128 | 1,083 | 1,087 | 100.37% | 1,122 | 103.6% |
ジャパンリアルエステイト | 673,000 | 647,000 | 647,000 | 100.00% | 658,000 | 101.70% |
東洋水産 | 1,290 | 1,239 | 1,237 | 99.89% | 1,242 | 100.29% |
SANKYO | 2,840 | 2,730 | 2,785 | 102.01% | 2,840 | 104.03% |
バンダイ | 4,750 | 4,560 | 4,580 | 100.44% | 4,600 | 100.88% |
今日の寄付は、MSCIの日の大幅に下がった終値と比較して、 |
今日の寄付で、買値を2%以上、上回ったのは、SANKYO(+2.01%)だけです。 寄り付きを外して、(買値+3%)で売り指値しても、日立化成工業(+3.6%)とSANKYO(+4.03%)2銘柄が売れるだけです。
短期売買の成功率33%・・・これではこの戦略は使えません。
採用銘柄が予想に反して値下がりした場合、先回り買いした人の投げ売りは翌日も続きますから、短期のリバウンドは弱いようです。
先回り買いが多過ぎる場合、高値で空売り、MSCIの日の引け(または、翌日の寄付)で買戻すしか方法はないようです。
◆◆ノーマークの除外銘柄が安くなった場合に買う方が◆◆
◆◆リバウンドの望みがあるかもしれません。◆◆
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